模块二：策略层

这是量化交易的“大脑”，负责生成交易信号。

功能：基于历史数据和数学模型，研究和开发交易策略，并生成买卖信号。

子模块：

1. 策略研究：

想法来源：基于学术论文、技术指标、统计套利、机器学习等。

研究工具：使用Jupyter Notebook、Python（Pandas, NumPy, Scikit-learn）等进行数据分析和原型验证。

2. 策略回测引擎：

功能：在历史数据上模拟策略的运行，评估其表现。

关键要素：
事件驱动：模拟真实的市场事件流（如Tick级、分钟级、日级）。
避免未来函数：确保在回测的每个时间点，策略只能使用当时及之前的信息。
考虑交易成本：必须模拟手续费、印花税、滑点等，使回测更接近真实。

3. 绩效分析：

指标：计算年化收益率、夏普比率、最大回撤、索提诺比率、胜率、盈亏比等。

可视化：绘制资产曲线、回撤图、持仓分布等。

策略层是系统的核心部分，量化研究员会使用统计学、机器学习等方法，基于前述数据开发出交易策略。

今日记录：