量化交易核心模块之执行层

模块三：执行层

负责将策略产生的信号转化为真实的市场订单。

功能：连接交易所或经纪商，可靠、高效地执行交易指令。

子模块：
 
1. 订单管理：
   
生成订单（市价单、限价单等）。
   
管理订单状态（已提交、部分成交、完全成交、已取消）。
   
处理订单的生命周期（创建、修改、取消）。

2. 券商/交易所接口：
   
通过券商提供的API或交易所API进行通信。
   
封装API调用，将系统内部的通用订单指令转换为特定API所需的格式。
 
3. 执行算法：
   
为了减少大额订单对市场的影响或确保特定价格成交，通常会使用高级执行算法，如TWAP（时间加权平均价格）、VWAP（成交量加权平均价格）等。

今日记录：