我们看一下十年回测详情，说实话，我这边是不太喜欢长时间回测的，因为越长时间的回测，未来数据的影响就越大，学术一点的说法就会造成过拟合。过拟合：就是回测数据很好看，但是可能实盘交易并不是很好。造成过拟合的原因主要有使用未来数据，实盘滑点等原因。使用未来数据是很大部分过拟合的原因，简单来说是：退市，ST等的股票，只要退市或者ST的时候我们才知道，但是在退市之前我们并不知道这只票会退市或者ST。举个例子。天茂集团，在9.24行情的时候还大涨了一波。按照技术派换手率和动量的情况下，大部分的动量类策略都会买入卖出。然后当我们回测的时候，剔除掉了ST和退市票，并不会购买这只票。在暴雷之前，这只票可能有不少买点，也可能会盈利，但是暴雷后就挨打了。有的朋友就说十年收益220%，那为什么年收益不是22%呢？回测收益都是复利的，是指以最初的那笔资金算出来的收益率。之前听说过，我的策略是复利的，额，实际上都是复利的，因为回测的时候就是最初的资金量作为基础资金量的，实际年收益可能并不是很乐观。这也是我不建议回测时间拉长的原因之一，很多朋友对于这些指标的实际逻辑不是很清楚，可能看到回测收益很高，就觉得很好，实际上年化收益并不是那样的。突然发现盈亏比和胜率没有。其实盈亏比是一个非常重要的指标。我们会发现很多策略的胜率都不高，但是收益却高是什么原因的呢？举例。胜率50% ,盈亏比为2，表示赚一次可以亏两次。具体来说，假设操作两只股票，胜率50%,就是一只亏一只挣，盈亏比为2，就是一只赚了1000，一只亏了500，长期下来是挣钱的。至于机器学习后面的深度学习，要看情况了，我对深度学习的理解还没有到可以写出来的程度。
