量化交易核心模块之风控层

风险与合规层

确保系统在预设的轨道上安全运行，防止灾难性损失。

功能：实时监控风险，确保交易行为符合规定。

子模块：
 
1. 风控规则：
   
仓位限制：单一标的、总仓位、行业暴露度等。
   
止损规则：单一策略最大回撤、总账户最大回撤等。
   
流动性风险：避免在流动性差的标的上下过大订单。
 
2. 实时监控与警报：
   
实时账户持仓、订单状态等。
   
当触及风控阈值时，通过邮件、微信机器人等方式发出警报，或者自动执行平仓等操作。