主流的量化策略简介

随着市场热度越来越高，不愿意自己炒股的也开始陆续选择不同的基金产品。而其中量化基金的占比越来越高，它的核心策略主要有以下几种：

指数增强策略

核心目标是跑赢特定指数，在紧密跟踪某一基准指数（如沪深300、中证500）的同时，通过量化模型超配优质股、低配劣质股，力求获得超越指数的超额收益（Alpha）。

量化多头策略

核心目标是全市场选股，追求绝对收益。该策略不局限于特定指数，利用量化模型在全市场范围内选股。策略灵活，旨在捕捉不同风格、不同板块的投资机会。

市场中性策略（量化对冲）

核心目标是剥离市场风险，获取纯粹超额收益。在买入一篮子股票的同时，做空股指期货。这样可以将整个股市涨跌的系统性风险（Beta）对冲掉，只赚取模型选股带来的超额收益（Alpha）。这类策略在熊市中表现相对突出。

量化CTA策略

核心目标是利用商品期货价格趋势获利，主要通过中短周期多因子模型，捕捉不同商品期货品种的价格趋势。通过分散投资于多个品种来管理风险。

统计套利策略

核心目标是捕捉短期定价偏差，主要运用价格和交易量数据，借助数学模型寻找短期偏离合理价格的股票。例如，做多价格偏低的股票，同时做空价格偏高的股票，当价格回归合理区间时获利。

高频交易策略

主要从极短期的微小价格波动中获利，在极短的预测周期（如按海外惯例不超过5分钟）里，利用市场的微小价差进行大量、快速的交易来获利。