量化交易实战13 - 因子分析（一） 补一下前面一个的代码

# 1. 导入库from jqfactor import get_factor_values, analyze_factorimport datetime# 2. 股票池portfolio = [    '000617.XSHE',    '601398.XSHG',    '600029.XSHG',    '600941.XSHG',    '601939.XSHG',    '601288.XSHG',    '600519.XSHG',    '300059.XSHE']# 3. 起止日期today      = datetime.date.today()end_date   = today.strftime('%Y-%m-%d')start_date = (today - datetime.timedelta(days=500)).strftime('%Y-%m-%d')# 4. 获取 VEMA5 因子factor_vema5 = get_factor_values(    securities = portfolio,    factors    = ['VEMA5'],    start_date = start_date,    end_date   = end_date)['VEMA5']# 5. 因子分析far = analyze_factor(    factor       = factor_vema5,    start_date   = start_date,    end_date     = end_date,    weight_method= 'mktcap',    universe     = portfolio,    quantiles    = 5,    periods      = (1, 5, 10))# 6. 生成完整因子分析图表far.create_full_tear_sheet(    demeaned=False,          # 不使用超额收益    group_adjust=False,      # 不使用行业中性化    by_group=False,          # 不按行业展示    turnover_periods=None,   # 不指定调仓周期    avgretplot=(5, 15),      # 向后预测15天，向前看5天    std_bar=False            # 不显示标准差柱状图)