PTrade使用教程09 - 关于L2的进阶获取方法

具体思路是这样的:

1，用极小的循环间隔(如100ms)，获取L2数据;

2，把数据拼凑起来;

3，用拼接的数据作为行情推送。

代码逻辑展示：

按照这个方式，理论上可以获得100ms的实时数据，我们再加上什么网络延迟，网络波动等各种原因延迟100ms，也能得到200ms的实时数据。

对于L1数据的3S来说，足足提升了15倍！！！

不过，由于每个用户的PTrade所分配的资源有限，这种方式，只适合取少量个股的L2数据，对于资金量较小，打板数量较少的用户来说，也是完全够用了。

不过如果对于专业投资者，还是不够的。

就这个问题，问了一下量化技术人员的意见，那边说就实际操作，有用户专门整了一套服务器，通过PTrade的接口，把全市场所有个股的L2数据取到，也是很大的一个助力。