频繁交易是投资者的大忌，那为什么高度频繁的量化交易却盈利能力相当厉害?

首先，从概念上去理解：

频繁交易只是交易比起持股不动的投资者来说，相对频繁，还没到高频量化的门槛。

其次，从概念到本质：

就操作而言：

高频交易得有很多的钱，很多很多的钱，能不在意亏损的那么多的钱，无限补仓的钱。

对于频繁交易的投资者来说，浮亏一两个点，感觉已经是被套了。但是对于高频交易的投资来说，可能已经加仓加了四次了。顺带用手里的底仓去做了几个振幅只有0.25的高抛低吸。

是的，不停加仓，钱够多，只需要框框加仓，高抛低吸，只要小小的波动，就要去操作一下。

就标的而言：

高频交易针对的是一个股，并没有换股操作，不管是网格，马丁格尔，还是T0策略，标的是同一只。

频繁交易，很多时候是这里亏了，我就割了，换下一个股继续挨打。

这个过程不是绝对的，只是大部分情况是这样的。

网格交易策略：划定价格区间，再将其等分为若干“网格”，价格每跌到下一格就买入一份，每涨到上一格就卖出一份，循环赚取差价。

只要价格在大区间内来回波动，就能不断“捕鱼”，无需预测方向

资金需求指数级增长：连续亏损10次，投注金额将是初始的1024倍。